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Konjunkturelle Frühindikatoren für die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und Hansestadt Hamburg

Eine empirische Analyse unter Verwendung linearer und nichtlinearer dynamischer Faktormodelle

von Harm Bandholz (Autor:in)
©2004 Dissertation 200 Seiten

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt unter Verwendung linearer und nichtlinearer ökonometrischer Optimierungsverfahren alternative vierteljährliche Frühindikatoren zur kurzfristigen Prognose der ökonomischen Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Freien und Hansestadt Hamburg. Sparsam parametrisiert setzen sich die Indikatoren vornehmlich aus Zeitreihen des Verarbeitenden Gewerbes zusammen. Trotz dieser Fokussierung gelingt es, Frühindikatoren zu konstruieren, die den Output-Lücken von Deutschland bzw. Hamburg während der letzten dreißig Jahre verlässlich vorlaufen. Ebenso zuverlässig weisen die im nichtlinearen Modell abgeleiteten Rezessionswahrscheinlichkeiten auf sämtliche konjunkturelle Abschwungphasen seit 1970 hin.

Details

Seiten
200
Erscheinungsjahr
2004
ISBN (Paperback)
9783631528877
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Verarbeitendes Gewerbe Konjunkturprognose Kurzfristige Prognose Zeitreihenanalyse konjunkturelle Frühindikator dynamisches Faktormodell Probit-Modell konjunktureller Wendepunkt Konjunkturindikator Markov-Switching
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2004. 199 S., zahlr. Abb. und Tab.

Biographische Angaben

Harm Bandholz (Autor:in)

Der Autor: Harm Bandholz, geboren 1975, 1995-2000 Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg, 2000-2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Makroökonomie und Quantitative Wirtschaftspolitik der Universität Hamburg, 2004 Promotion.

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Titel: Konjunkturelle Frühindikatoren für die Bundesrepublik Deutschland und die Freie und Hansestadt Hamburg